一、市場概覽
美東時間周五（8月5日），美國7月非農(nóng)數(shù)據(jù)遠(yuǎn)超預(yù)期，導(dǎo)致美股加息預(yù)期上升，美股三大指數(shù)低開震蕩，道指收漲0.23%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.16%，納指收跌0.5%。
【資料圖】
期權(quán)市場方面，交易活躍度回升，周五期權(quán)成交總量為41,185,366張，低于90日平均成交量36,039,348。其中，看跌期權(quán)合約占比上升，為44%，前值41%，看漲期權(quán)合約占比56%。
分板塊看，行業(yè)板塊中非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和通信服務(wù)成交量位列前三，信息技術(shù)成交量占比提升至20.2%。其余兩個板塊成交量占比分別為16.6%和11.3%。ETF基金中寬基ETF期權(quán)合約占比25.5%，杠桿ETF期權(quán)合約占比4.2%。
個股期權(quán)方面，1177只股票期權(quán)成交量高于30日移動平均線，較前值略低；其中前100只個股期權(quán)成交量占比81%，比前值提升4pct；另外有1427只個股無期權(quán)合約，前值1421。
期權(quán)交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數(shù)量的交易活動可能會推動期權(quán)價格至極高或表現(xiàn)不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業(yè)板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現(xiàn)給交易者，幫助交易者發(fā)現(xiàn)下一個重大交易機(jī)會。
周五（8月5日），非必選消費(fèi)、信息技術(shù)和醫(yī)療健康相關(guān)個股出現(xiàn)較多活躍單，按照當(dāng)日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費(fèi)股
今日榜單TOP10：FISKER、特斯拉、Carvana $CVNA 、嘉年華郵輪、蔚來汽車、愛彼迎、勞氏、Global-E Online $GLBE 、亞馬遜、偉世通。
今日新增上榜：FISKER、Carvana、嘉年華郵輪、蔚來汽車、愛彼迎、勞氏、Global-E Online、偉世通。
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上周三，F(xiàn)isker公布第二季度每股虧損36美分，超過預(yù)期的40美分。雖然菲斯克還沒有生產(chǎn)汽車，但菲斯克報告稱，其Ocean SUV的預(yù)訂量越來越大，該公司將首先生產(chǎn)的限量版Ocean從5000名客戶那里獲得了5000美元的收入。但是CFRA分析師將Fisker的股票評級從持有下調(diào)至“強(qiáng)力賣出”，因為擔(dān)心產(chǎn)量和成本。大摩也將目標(biāo)價從15美元將至10美元； 特斯拉于8月4日召開股東大會，投票通過將公司股票“1拆3”的方案，按照當(dāng)前股價范圍計算，拆股后股價在300美元左右。特斯拉今年6月提出這一股票拆分方案，拆分股票不會影響企業(yè)市值，同樣不會改變企業(yè)基本面，但拆分可以使每股價格更便宜，吸引更多投資者買入股票。2.信息技術(shù)股
今日榜單TOP10：蘋果、第一太陽能、EPAM System $EPAM 、PayPal、Zscaler、Team $TEAM 、應(yīng)用材料、Twilio、Block、萬事達(dá)卡。
今日新增上榜：第一太陽能、EPAM System、PayPal、Zscaler、Team、應(yīng)用材料、Twilio、萬事達(dá)卡。
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據(jù)報道，蘋果目前已經(jīng)開啟了發(fā)布會視頻的錄制，最終發(fā)布會日期將會被定在9月13日，iPhone 14系列預(yù)計將會在9月23日上市。消息稱，iPhone14標(biāo)準(zhǔn)版將維持原價，而iPhone 14 Pro預(yù)計售價8999起步，iPhone 14 Pro Max預(yù)計9999起步。 EPAM在全球范圍內(nèi)提供數(shù)字平臺工程和軟件開發(fā)服務(wù)。公司周四上午發(fā)布了2022年第三季度收益指引的最新數(shù)據(jù)。該公司提供的每股收益(EPS)指引為2.48美元，而市場普遍預(yù)期為1.99美元。該公司發(fā)布的營收指引為12.1億美元，而市場普遍預(yù)期的營收為11.8億美元。3.醫(yī)療健康股
今日榜單TOP10：百時美施貴寶、Insmed、默沙東、聯(lián)合健康、Ecolus $EOLS 、生化基因、雅培、宜曼達(dá)、直覺外科、麥克森藥物批發(fā)。
今日新增上榜：Insmed、默沙東、聯(lián)合健康、Ecolus、生化基因、雅培、宜曼達(dá)、直覺外科、麥克森藥物批發(fā)。
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8月7日消息，默沙東宣布，其新型非核苷類巨細(xì)胞病毒（CMV）抑制劑普瑞明（來特莫韋片）正式在中國境內(nèi)上市，用于接受異基因造血干細(xì)胞移植（HSCT）的巨細(xì)胞病毒（CMV）血清學(xué)陽性的成人受者[R+]預(yù)防巨細(xì)胞病毒感染和巨細(xì)胞病毒病。除了異動大單，期權(quán)交易中通常還存在一些常用指標(biāo)，這些指標(biāo)的異動也可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)重大交易機(jī)會，規(guī)避交易風(fēng)險。
1.期權(quán)成交總量TOP10
AMC院線獲美國散戶吹捧，看漲期權(quán)飆升；3B家居熱度飆升，據(jù)Apewisdom的統(tǒng)計，在過去24小時內(nèi)，3家居被WSB散戶提及1496次，增長183%，相關(guān)帖子收到了44182個Upvotes，增長83%。
注：期權(quán)成交總量表示對應(yīng)標(biāo)的當(dāng)日成交量情況，其排行代表了市場上交易規(guī)模最大、活躍度和關(guān)注度最高的期權(quán)標(biāo)的。
2.相對成交量比TOP10
MRKR成交量比達(dá)到106；高價股GBT成交量55818，成交量比達(dá)到63.86，知情人士稱，輝瑞正在就以約50億美元收購全球血液療法進(jìn)行深入談判，并計劃在未來幾天內(nèi)達(dá)成協(xié)議。
注：相對成交量比，是指當(dāng)前交易日期權(quán)成交數(shù)量與90日平均期權(quán)成交數(shù)量的比值，相對成交量比越高，意味著該期權(quán)標(biāo)的近期活躍度越高，不同于期權(quán)成交總量，該量比指標(biāo)可以幫助發(fā)現(xiàn)一些期權(quán)成交數(shù)量絕對值不高，但是近期成交數(shù)量顯著上升的期權(quán)標(biāo)的。
3.High Call / High Put
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關(guān)期權(quán)標(biāo)的當(dāng)前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味著該期權(quán)標(biāo)的看漲/看跌的合約占比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
近期多只個股隱含波動率飆升，ENDP達(dá)到318.9，PGY達(dá)到274，另有四只隱含波動率超過200。
注：隱含波動率（IV）指標(biāo)是期權(quán)交易最常用的指標(biāo)之一，通常情況下該指標(biāo)越高，意味著期權(quán)交易的機(jī)會越大，IV（%）百分比表示當(dāng)前隱含波動率在過去一年中最高和最低區(qū)間內(nèi)的相對位置，有助于了解指定期權(quán)波動率的縱向趨勢，該比率越高說明近期隱含波動率處于上升趨勢。
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